老龄化背景下中国养老保险体系的长寿风险管理理论研究

作者:高建伟

出版:清华大学出版社

年代:2018

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图书简介

本书针对中国养老保险体系中的长寿风险问题,以精算理论为基础,综合金融学、金融工程学、保险等不同学科领域的理论知识,从定量化角度研究构建死亡率预测模型以及长寿风险的风险评估、风险控制、风险转移等科学理论问题。为减缓养老金制度的支付压力,对冲养老金体系中的长寿风险,促进国民经济健康发展做出贡献。 本书可供本科院校的学生、教师、科研人员及相关研究机构工作者参考。

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编辑推荐

《老龄化背景下中国养老保险体系的长寿风险管理理论研究》针对基本养老保险制度和商业寿险中的长寿风险管理问题,采用定量化模型研究的方式,以长寿风险的识别、评估和管理为主线进行研究。

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目录

第1章长寿风险理论研究概述
11长寿风险概述
111长寿风险的定义
112长寿风险产生的原因
113长寿风险的影响
12我国长寿风险管理概况
121延迟退休政策推行现状
122养老保障体系的隐患
13国内外研究现状
131死亡率预测模型研究
132长寿风险评估问题研究
133基于风险控制的长寿风险管理
134基于风险证券化的长寿风险管理
14本章小结
第2章长寿风险下的死亡率模型
21趋势外推死亡率预测模型
211静态死亡率模型
212动态死亡率模型
22LC模型的参数拟合
221LC模型简介
222LC模型的参数估计方法
223时间序列k(t)的预测
23基于不确定性理论框架的死亡率预测模型
231什么情况下概率论不适合?
232不确定生存指数模型
24不确定死亡率预测模型的求解:来自中国生命表数据
25本章小结
第3章长寿风险管理方法研究
31长寿风险对寿险公司经营的影响
311长寿风险对寿险产品定价的影响
312长寿风险对寿险公司利润的影响
313长寿风险对产品责任准备金的影响
32我国寿险公司长寿风险管理的基本方法
321长寿风险的自然对冲
322再保险
323分红保险与变额年金保险管理
324证券化管理方式
33基本养老保险计划中的长寿风险管理方法
331社会统筹中的长寿风险估算方法
332个人账户中的长寿风险估算方法
333模拟分析
34本章小结
第4章基于风险控制角度的长寿风险管理
41社会统筹模式下的延迟退休策略研究
411基于个人效用最大化的最优退休年龄模型
412基于最优退休年龄模型的延迟退休决策分析
413计算结果分析
42分数布朗运动下的个人账户养老金动态投资模型
421经典养老基金管理模型
422分数布朗运动下的个人账户养老金
投资模型
423矩母函数
424仿真模拟
43基于贝叶斯随机规划方法的个人账户养老金
投资策略研究
431基于贝叶斯随机规划方法的投资组合模型
432基于贝叶斯随机规划的求解方法
433最优投资策略计算步骤及模拟分析
44基于损失厌恶的个人账户养老金投资策略研究
441个人账户养老金投资管理分析
442罚函数与线性损失厌恶函数
443基于损失厌恶的投资组合优化模型
444算例分析
45基于两阶段随机规划的个人账户养老金投资策略
451线性部分信息(LPI)
452基于LPI两阶段随机规划的模型
453算例分析
46基于前景理论的个人账户养老金区间直觉模糊
多准则投资决策方法
461前景理论
462区间直觉模糊数
463一种新的记分函数
464基于前景理论的区间直觉模糊随机多准则
投资决策方法
465算例分析
47基于前景理论和云模型的个人账户养老金
投资决策方法
471云模型
472语言值转化为云模型的生成方法
473基于前景理论及云模型的个人账户养老金
投资决策步骤
474算例分析
48商业寿险中的自然对冲策略研究
481长寿风险自然对冲模型
482动态死亡率模型
483随机利率模型
484算例分析
49本章小结
第5章不确定性理论框架下的养老基金投资策略
51不确定性理论框架下DB养老金计划的最优
投资组合策略
511随机金融理论的悖论
512不确定性理论框架下的金融市场结构
513不确定性理论框架下的养老金优化模型
514不确定性框架下养老金优化模型的解析解
515数值运算
52不确定理论框架下DC养老金计划的最优
投资组合策略
521金融市场的结构
522养老基金流程
523优化模型
524优化原则和最优方程
525优化模型的显式解
53基于不确定跳跃扩散模型的年金合约最优控制策略
531优化模型
532最优原则和最优方程
533优化模型的显式解
54基于不确定跳跃扩散模型的DC养老金计划最优投资
组合策略
541优化模型
542最优原则和最优方程
543优化模型的显式解
544数值模拟
55本章小结
第6章基于风险转移角度的长寿风险管理
61概率论与随机过程框架下的长寿债券的设计及定价
611长寿债券的设计原理和定价方法
612长寿债券的定价设计
613算例分析
62概率论与随机过程框架下的生存互换的设计及定价
621生存互换的概念
622生存互换产品的设计
623生存互换的定价
624影响生存互换的因素分析
625生存互换产品在中国的市场前景和
存在的问题
63不确定性理论框架下的长寿债券定价设计
631不确定Vasicek利率模型
632不确定的长寿债券定价
633算例分析
64不确定性理论框架下的生存互换定价设计
641不确定的生存互换设计
642不确定的生存互换定价
643算例分析
65本章小结
参考文献
附录
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更多图书信息

作者:高建伟
出版:清华大学出版社

ISBN:9787302495369

出版日期:2018-04-01

清华大学出版社

清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月,是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府,秉承清华人“自强不息,厚德载物”的人文精神,清华大学出版社在短短二十多年的时间里,迅速成长起来。作为来自一流大学的出版单位,清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向,把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务,并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金,逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色,在教育出版领域树立了强势品牌。目前,清华版教材已在全国一百多所院校得到广泛使用。高品质、多层次的计算机图书是清华大学出版社的一大品牌支柱。20世纪80年代末,在席卷全球的信息化浪潮中,清华大学出版社快速切入计算机图书市场,逐渐成为并一直保持这一市场的领先地位,为发展中国计算机教育做出了巨大贡献。

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