中国期货市场量化交易(R与C++版)

作者:李尉

出版:清华大学出版社

年代:2018 更多图书信息

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图书简介

本书主要介绍如何运用统计分析和机器学习等方法对中国期货市场量化交易进行建模分析。不仅覆盖了最基础的数据获取、数据清理、因子提取、模型构造以及最后的动态投资组合优化、C++编程实现等方面,而且有丰富的代码方便读者临摹学习和修改提升。本书中的数据首先是交易所最原始的期货分笔数据,在此基础上整合成5分钟K线,然后再计算预测因子,最后套入统计预测模型。在交易层面,采用严谨的滚动优化方式,充分考虑了滑点和手续费,严格测试。另外本书还覆盖了中低频的趋势策略以及高频的短趋势策略,最后也详细介绍了跨期套利策略,以及对读者择业就业的建议。

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目录

第一章 期货基本策略概要

1.1 股指日内策略 ··2

1.2 商品趋势策略 ··6

1.3 高频交易策略 ··12

1.4 本节介绍 ·17

1.5 未来展望 ·18

1.6 本章小结 ·21

第二章 数据处理

2.1 期货分笔数据 ··23

2.2 合成5分钟数据 29

2.3 异常处理 ·38

2.4 本章小结 ·41

第三章 预测因子

3.1 技术指标来源 ··43

3.2 因变量的选择 ··52

3.3 高频因子 ·60

3.4 本章小结 ·66

第四章 基础统计模型

4.1 线性回归 ·68

4.2 带约束的线性回归 75

4.3 模型选择 ·82

4.4 本章小结 ·86

第五章 复杂统计模型与机器学习

5.1 复杂统计模型 ··88

5.2 跨品种因子 ·94

5.3 高频数据建模 101

5.4 本章小结 ·111

第六章 从预测到交易

6.1 落实到交易才有意义 113

6.2 开平仓阈值 ·115

6.3 策略筛选 ·125

6.4 本章小结 ·129

第七章 策略模型深化

7.1 优化提速 ·131



中国期货市场量化交易(R与C++版)

VIII

7.2 策略更新 ·140

7.3 计算因子的技巧 143

7.4 本章小结 ·146

第八章 投资组合优化

8.1 马科维茨均值-方差模型 ·148

8.2 简单分配的情况 158

8.3 本章小结 ·166

第九章 投资组合优化深入研究

9.1 风险平价策略 169

9.2 动态投资组合优化 173

9.3 近似动态规划(增强学习) ·189

9.4 本章小结 ·192

第十章 C++实现策略

10.1 关于期货程序化接口·194

10.2 从R到C++ ·198

10.3 本章小结 ·224

第十一章 实盘交易管理

11.1 模拟交易 ·227

11.2 风险管理 ·232

11.3 资金曲线管理 240

11.4 人工主观干预 243

11.5 心态管理 ·246

11.6 本章小结 ·249

第十二章 套利交易

12.1 策略介绍 ·251

12.2 跨期套利深入研究 259

12.3 跨期套利策略 268

12.4 跨品种套利 ·277

12.5 本章小结 ·285

第十三章 求职与工作

13.1 对在校学生的建议 287

13.2 工作初期 ·290

13.3 投资经理 ·294

13.4 业内交流 ·298

13.5 本章小结 ·302

后记 ·304
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作者:李尉
出版:清华大学出版社

ISBN:9787302503224

出版日期:2018-11-01

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清华大学出版社成立于1980年6月,是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府,秉承清华人“自强不息,厚德载物”的人文精神,清华大学出版社在短短二十多年的时间里,迅速成长起来。作为来自一流大学的出版单位,清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向,把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务,并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金,逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色,在教育出版领域树立了强势品牌。目前,清华版教材已在全国一百多所院校得到广泛使用。高品质、多层次的计算机图书是清华大学出版社的一大品牌支柱。20世纪80年代末,在席卷全球的信息化浪潮中,清华大学出版社快速切入计算机图书市场,逐渐成为并一直保持这一市场的领先地位,为发展中国计算机教育做出了巨大贡献。

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